Сярэдняе квадратовае адхіленне
From Wikipedia, the free encyclopedia
Сярэдняе квадратовае адхіленне (або станда́ртнае адхіле́нне) — у тэорыі імавернасцей і матэматычнай статыстыцы найбольш распаўсюджаны паказнік рассейвання значэнняў выпадковай велічыні адносна яе матэматычнага спадзявання.
У статыстыцы сярэдняе квадратовае адхіленне велічынь x1, x2, …, xn ад велічыні a вызначаецца як
Найменшае значэнне квадратовае адхіленне мае, калі a роўнае сярэдняму арыфметычнаму x1, x2, …, xn:
У гэтым выпадку квадратовае адхіленне служыць паказчыкам рассеянасці мноства значэнняў.
У тэорыі імавернасцей, сярэднім квадратовым адхіленнем (або стандартным адхіленнем) выпадковай велічыні называецца квадратны корань з яе дысперсіі:
На практыцы сярэдняе квадратовае адхіленне дазваляе ацаніць, наколькі значэнні ў мностве могуць адрознівацца ад сярэдняга значэння.