Convexitat d'un bo
From Wikipedia, the free encyclopedia
La convexitat d'un bo és una mesura de la sensibilitat de la duració d'un bo davant la variació dels tipus d'interès. En general, com més alta sigui la convexitat d'un bo, més sensible serà el preu del bo davant reduccions del tipus d'interès, mentre que ho serà en menor proporció als increments. Per tant, davant dos bons iguals, un inversor preferirà aquell bo de major convexitat.