Loi du χ non centrée
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En théorie des probabilités et en statistique, la loi du non centrée est une généralisation la loi du χ. Si , sont k variables aléatoires indépendantes de loi normale de moyennes et écart-type respectifs et , alors
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Loi du non centrée | |
Paramètres | (degrés de liberté)
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Support | |
Densité de probabilité | |
Espérance | |
Variance | |
modifier |
est une variable aléatoire de loi du non centrée. Cette loi a deux parametres : un entier qui spécifie le nombre de degrés de liberté (c'est-à-dire le nombre de variables ), et un réel relatif à la moyenne des variables par la formule :
On dira que X suit une loi du χ non centrée avec k degrés de liberté et de paramètre λ, on notera