Loi normale généralisée
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En théorie des probabilités et en statistique, la loi normale généralisée ou loi gaussienne généralisée désigne deux familles de lois de probabilité à densité dont les supports sont l'ensemble des réels. Cette loi rajoute un paramètre de forme à la loi normale. Pour les différencier, les deux familles seront appelées « version 1 » et « version 2 », ce ne sont cependant pas des appellations standards.
Davantage d’informations Paramètres, Support ...
Loi normale généralisée (version 1) | |
Densité de probabilité | |
Fonction de répartition | |
Paramètres | paramètre de position paramètre d'échelle paramètre de forme |
---|---|
Support | ;+\infty [\!} |
Densité de probabilité | est la fonction gamma |
Fonction de répartition | est la fonction gamma incomplète |
Espérance | |
Médiane | |
Mode | |
Variance | |
Asymétrie | 0 |
Kurtosis normalisé | |
Entropie | [1] |
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