Théorème de convergence de Lévy
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En théorie des probabilités, le théorème de convergence de Lévy, nommé d'après le mathématicien Paul Lévy, relie la convergence en loi d'une suite de variables aléatoires avec la convergence ponctuelle de leurs fonctions caractéristiques. Ce théorème est également appelé théorème de continuité de Lévy, théorème de continuité de Lévy-Cramér[1] ou encore en associant d'autres noms tels que théorème de Lévy-Cramér-Dugué[2].
Ce théorème de convergence fondamental est particulièrement utile pour démontrer le théorème central limite.