הסתברות בייסיאנית
ויקיפדיה האנציקלופדיה encyclopedia
הסתברות בייסיאנית (באנגלית: Bayesian probability) היא גישה להסתברות על פיה מכמתים את ההסתברות של מאורע על פי הידע הנוכחי לגביו או על פי הערכה סובייקטיבית לגבי ערכו. הסתברות בייסיאנית היא פרשנות של הסתברות, המכמתת הסתברות על פי מצב הידע הנוכחי. שינוי במצב הידע משנה גם את ההסתברות ואת התפלגות ההסתברויות. הסתברות בייסיאנית קרויה על שמו של הסטטיסטיקאי האנגלי תומאס בייס.
בהסתברות בייסיאנית מיוחסת הסתברות פריורית להשערה. הסתברות זו מתעדכנת בכל פעם שמתווסף מידע רלוונטי.[1] לפי תפיסה זו, בבדיקת השערות מייחסים לאירוע הסתברות ספציפית ומעדכנים אותה בהתאם לנתונים ולמידע הקיים. זאת בשונה מבדיקת השערות קלאסית, אשר משמשת כדי להחליט אם לקבל או לדחות השערה נתונה (בבדיקת השערות קלאסית בודקים האם הערך הסטטיסטי נופל בטווח התומך בהשערת האפס או מחוץ לטווח ולכן שולל את השערת האפס).