שונות
מונח מרכזי בהסתברות וסטטיסטיקה / ויקיפדיה האנציקלופדיה encyclopedia
בתורת ההסתברות וסטטיסטיקה, שׁוֹנוּת (סימון: מהמילה האנגלית Variance) היא מדד לפיזור ערכים באוכלוסייה נתונה ביחס לתוחלת שלה. מושג זה הוצג לראשונה על ידי רונלד פישר בשנת 1918.
באופן אינטואיטיבי, השונות היא המרחק (הריבועי) הממוצע של כל ערך, מהממוצע של כל הערכים. כלומר, אם השונות שווה אפס, כל הערכים זהים. ככל שהערך השונות עולה, כך הערכים "מפוזרים" יותר. מכיוון שהשונות מודדת מרחק, ערכה תמיד יהיה אי-שלילי.
השונות מוגדרת עבור משתנה רציף ועבור משתנה בדיד, וניתן לחשב אותה באופן תאורטי מפונקציית ההסתברות או לחשב אותה ביחס לאוכלוסייה או למדגם נתונים. יש התפלגויות (כגון התפלגות קושי) שהתוחלת שלהן אינה מוגדרת; וכאלה שהתוחלת שלהן מוגדרת, אבל השונות אינה מוגדרת.
היות שיחידות השונות הן ריבוע יחידות האוכלוסייה, דבר המקשה על השוואת גדלים, נעשה שימוש גם במושג סטיית תקן, השווה לשורש השונות, ומציג את הפיזור הממוצע ביחידות המקוריות.