Covariantie
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedia
De covariantie is in de statistiek en kansrekening een parameter die bij twee toevalsvariabelen aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen (lineair) met elkaar samenhangen. De covariantie geeft aan of, en indirect in welke mate, de waarden van de ene variabele toe- dan wel afnemen bij toenemende waarden van de andere.[1].
Een vergelijkbare parameter is de correlatiecoëfficiënt, die aangeeft in hoeverre sprake is van lineaire samenhang en die direct de sterkte van de samenhang aangeeft. De correlatiecoëfficiënt is gebaseerd op de covariantie, maar in tegenstelling tot de correlatiecoëfficiënt is de covariantie afhankelijk van de schaal, zodat aan de grootte van de covariantie niet direct de sterkte van de samenhang afgelezen kan worden.
Met covariantie wordt ook vaak de steekproefcovariantie aangeduid, een grootheid die uit de steekproef berekend wordt als schatter voor de bovengenoemde parameter.