Proces Bernoulliego
Z Wikipedii, wolnej encyclopedia
Proces Bernoulliego – proces stochastyczny składający się z ciągu niezależnych zmiennych losowych X1, X2, X3, ... takich że
- dla każdego i wartość Xi to a lub b (jedna z dwóch wartości, niektórzy autorzy przyjmują, że a = 1, b = 0)
- dla każdego i prawdopodobieństwo, że Xi = a jest stałe i równe p.
Jest to proces stacjonarny jak i ergodyczny.
Pojedynczą zmienną losową Xi określa się mianem próby Bernoulliego. Proces Bernoulliego jest ściśle związany z następującymi rozkładami prawdopodobieństwa:
- rozkład dwumianowy
- ujemny rozkład dwumianowy
- rozkład geometryczny (specjalny przypadek ujemnego rozkładu dwumianowego).