Характеристична функція випадкової величини
З Вікіпедії, безкоштовно encyclopedia
Під характеристи́чною фу́нкцією випадкової величини розуміють математичне сподівання випадкової величини :
- ,
де — дійсний параметр.
Якщо — функція розподілу , то
У випадку дискретного розподілу
(ряд Фур'є з коефіцієнтами ). У випадку неперервного розподілу