现代投资组合理论維基百科,自由的 encyclopedia 現代投資組合理論(英語:Modern Portfolio Theory)歸納了理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合。現代投資組合理論(MPT)或均值 - 方差分析是用於組合資產組合的數學框架,使得對於給定的風險水平,預期收益最大化。在理论中,资产的報酬是一个随机变量。 既然一个投资组合是资产的加权组合,投资组合的報酬也应该是一个随机变量,投资组合的回报因此有一个期望值和一个變異數。在模型中,风险为投资组合報酬的标准差。 近些年来, MPT的基本假设受到了行为经济学的广泛挑战。
現代投資組合理論(英語:Modern Portfolio Theory)歸納了理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合。現代投資組合理論(MPT)或均值 - 方差分析是用於組合資產組合的數學框架,使得對於給定的風險水平,預期收益最大化。在理论中,资产的報酬是一个随机变量。 既然一个投资组合是资产的加权组合,投资组合的報酬也应该是一个随机变量,投资组合的回报因此有一个期望值和一个變異數。在模型中,风险为投资组合報酬的标准差。 近些年来, MPT的基本假设受到了行为经济学的广泛挑战。