Random Walk
mathematisches Modell für eine Bewegung, bei der die einzelnen Schritte zufällig erfolgen / aus Wikipedia, der freien encyclopedia
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Ein Random Walk[1] (auch (zufällige oder stochastische) Irrfahrt[2], seltener zufällige Schrittfolge[3], Zufallsbewegung[3] oder Zufallsweg[3]) ist ein mathematisches Modell für eine Verkettung zufälliger Bewegungen. Es handelt sich um einen stochastischen Prozess in diskreter Zeit mit unabhängigen und identisch verteilten Zuwächsen. Random-Walk-Modelle eignen sich für nichtdeterministische Zeitreihen, wie sie beispielsweise in der Finanzmathematik zur Modellierung von Aktienkursen verwendet werden (siehe Random-Walk-Theorie). Mit ihrer Hilfe können auch die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Messwerten physikalischer Größen verstanden werden. Der Begriff geht zurück auf Karl Pearsons Aufsatz The Problem of the Random Walk aus dem Jahr 1905.[4] Die deutsche Bezeichnung Irrfahrt wurde von George Pólya erstmals im Jahr 1919 in der Arbeit Wahrscheinlichkeitstheoretisches über die „Irrfahrt“ verwendet.[5]
Realisierungen von Random Walks können durch Monte-Carlo-Simulationen simuliert werden[6].