Loi du χ² non centrée
De Wikipedia, l'encyclopédie encyclopedia
En théorie des probabilités et en statistique, la loi du χ2 non centrée est une loi de probabilité qui généralise la loi du χ². Cette loi apparait lors de tests statistiques, par exemple pour le maximum de vraisemblance.
Davantage d’informations Paramètres, Support ...
Loi du χ2 non centré | |
Densité de probabilité | |
Fonction de répartition | |
Paramètres | (degrés de liberté) paramètre de décentralisation |
---|---|
Support | |
Densité de probabilité | |
Fonction de répartition | avec la fonction Q de Marcum |
Espérance | |
Variance | |
Asymétrie | |
Kurtosis normalisé | |
Fonction génératrice des moments | pour t < 1/2 |
Fonction caractéristique | |
modifier |
Fermer